Signal postmortem
复盘历史判断——把 fund-analyze 存过的信号，对照后来的真实涨跌，算命中率/信息系数/超额收益，分类 TP/FP， 按标的与周期聚合，产出复盘报告与改进点。当用户问"我之前的判断准不准 / 复盘一下 / 战绩如何 / 哪类判断老错 / 这只我上次看得对吗"等时触发。只读账本、只做复盘，不做新判断。 方法论适配自 github.com/tradermonty/claude-trading-skills 的 signal-postmortem。From its SKILL.md
npx -y skills add LordFoxFairy/quantfox --skill signal-postmortemAssembled from the repository path, not quoted from the project. Check it against their README if it does not work.
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SKILL.md
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signal-postmortem — 复盘与战绩（闭环，适配自上游同名 skill）
把"预测 → 真实结果"闭环起来，这是"越用越准"的地基。方法论抄 signal-postmortem：预测方向 vs 真实收益，分类后按标的/周期聚合。
诚实铁律 + 档案 + 留痕（出处：quantfox/prompts/analysis_framework.md v16，以框架为准）
- 看中位不看均值；估值分位 >0.85 过闸门（剔除/降级，相对分≠能买）；涉及排名/回测必提幸存者偏差；高位前瞻以
from_similar_valuation为准，样本不足明说别当真。 - 第 0 步先
quantfox mandate show：有档案 → 金额/仓位建议受单标的与主题上限约束，结论对齐用户目标与期限；无档案 → 一句话提示可quantfox mandate set建立，不阻断。 - 产物落
QUANTFOX_HOME（默认~/.quantfox/），绝不写进代码仓库；对话里的预期收益/对账结论用quantfox watch expect/watch reconcile落库，不许只留在对话里。
闭环步骤
- 确定范围：单标的（给代码）或全局（
--all）。 - 结算到期预测：对相关标的先跑
quantfox outcomes <标的> --prediction-id <id>（或对每条到期预测结算），用真实净值算各周期收益。 - 取战绩：
- 单标的：
quantfox review <标的> - 全局：
quantfox review --all（可--since <框架版本>看改框架后的样本外表现）
- 单标的：
- 分类每条（抄 signal-postmortem）：
- TP 命中：预测方向与真实收益同号（
hit=1）。 - FP 打脸：方向相反（
hit=0）。 - 结合当时证据看为什么：是估值/基本面判错，还是遇到系统性大跌（regime）。
- TP 命中：预测方向与真实收益同号（
- 聚合与解读：按标的、按周期(5/20/60日)、按大脑框架版本，算命中率、IC(信息系数=预测力)、相对买入持有的超额。样本 <20 明确标注"仅供参考"。
- 信心校准表：
quantfox calibration [标的|--all]看"按当时信心分桶 → 真实命中率"。gap>0= 过度自信（说 80% 把握却只对 60%），需要 fund-analyze 以后压低信心；gap<0= 过度保守。这是"追求高把握命中率"的核心度量。 - 诚实去虚高（重点看这两个，别被裸命中率骗）：
net_return：命中率与收益已扣交易成本（基金 7 日内赎回费 1.5% 是硬伤），扣完还赚才算数。edge_vs_baserate：命中率 − 无条件上涨基率。≈0 = 没本事，只是跟大盘涨（牛市里裸命中率虚高）；>0 才是真选到了时机/标的。汇报时以 edge 和 net_return 为主，裸 hit_rate 只作参考。
- 信心校准表：
- 产出复盘报告：整体战绩 + 我哪类判断准/不准 + 具体打脸案例复盘 + 下一步校准建议（比如"高分位追高老错，以后高分位一律降信心"）。
铁律
- 只读账本、诚实呈现，全量统计不挑好看的；样本不足直说。
- 必须和"买入持有"基准比——牛市里啥都涨，不比基准会自欺。
- 复盘结论要能反哺 fund-analyze（说清以后怎么改判断）。