Swap curve strategy
Skill findscripter/everything-skills/05-business/swap-curve-strategy
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2 things to look at
- no licenseNo license file was found in the repository. Code published without one is not open source by default, so using it at work is a question for whoever answers licensing questions where you are.
- 1 stars1 stars. Stars are a popularity signal and not a quality one, but at this level it is likely that nobody has read this closely except its author, and you would be relying on your own review.
What its author says it does
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当需要分析利率互换（IRS）曲线形态、计算互换利差、分解实际利率或挖掘曲线交易机会时使用；做按多期限定价互换、叠加国债与通胀曲线、产出曲线表/指标/DV01 中性交易建议；不适用于单笔互换估值、信用衍生品或股票/商品策略；触发词：互换曲线、swap spread、陡峭/平坦化、蝶式、实际利率分解。
The file declares its own license as Apache-2.0. That is the author’s claim about this one file, and it is not the same thing as the license GitHub reports for the repository, which is listed with the other numbers below.
SKILL.md
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何时使用
需要把利率互换（IRS）曲线作为整体来分析时使用：判断曲线形态（陡峭/平坦/倒挂/驼峰）、计算互换利差（swap spread）、用通胀盈亏平衡分解实际利率，或挖掘陡峭化/平坦化/蝶式等曲线交易机会并给出 DV01 中性头寸。
不该用的边界：
- 只为单笔互换报价/估值 —— 直接用
ir_swap定价即可，不必走完整曲线分析。 - 信用违约互换（CDS）、利率期权波动率、股票/商品/外汇策略 —— 本技能只覆盖利率互换曲线与其相对国债、通胀的相对价值。
- 没有 MCP 定价工具可用时 —— 本技能依赖工具定价，自身不内置数字，缺工具则无法产出。
定位：让工具定价，你只负责分析形态、计算指标并给建议（route tool outputs into curve metrics and trade recommendations）。
核心原则
互换曲线定价了市场对未来短端利率、信用状况与融资成本的预期。先建完整互换曲线 → 叠加国债曲线算 swap spread → 再加通胀盈亏平衡做实际利率分解。曲线指标（2s10s、5s30s 斜率，蝶式）及其历史分位驱动交易思路；任何交易建议必须含 DV01 中性头寸 + carry/roll-down 估算。
可用 MCP 工具
ir_swap—— 互换定价。两阶段：先按币种/指数列模板，再在指定期限定价。返回平价互换利率、DV01、NPV。interest_rate_curve—— 国债收益率曲线。两阶段：list → calculate。用于算 swap spread 与曲线形态参照。inflation_curve—— 通胀盈亏平衡曲线。两阶段：search → calculate。用于实际利率分解。tscc_historical_pricing_summaries—— 历史定价数据。用于斜率的历史分位与趋势。qa_macroeconomic—— 宏观数据。建立经济背景，校验曲线信号与宏观是否一致。
步骤 / 指令
- 发现互换模板：
ir_swaplist 模式，传目标币种，识别可用指数与期限。 - 建互换曲线：
ir_swapprice 模式，跑标准期限 2Y / 5Y / 7Y / 10Y / 20Y / 30Y，逐点取平价互换利率与 DV01。 - 叠加国债曲线：
interest_rate_curve（list → calculate）取同币种，逐期限算swap spread = 互换利率 − 国债收益率。 - 通胀分解：
inflation_curve（search → calculate），逐期限算实际利率 = 名义互换利率 − 通胀盈亏平衡。 - 计算曲线指标：从互换曲线算 2s10s 斜率、5s30s 斜率、2s5s10s 蝶式；用
tscc_historical_pricing_summaries标注历史分位；给出形态分类（正常/平坦/倒挂/驼峰）。 - 综合输出：互换曲线表 + swap spread + 实际利率分解 + 曲线指标 + 带 DV01 中性头寸的交易建议。必要时用
qa_macroeconomic校验与宏观一致性。
示例
输出按以下表格组织。
互换曲线表：
| 期限 | 互换利率(%) | 国债收益率(%) | Swap Spread(bp) | DV01 | 通胀BE(%) | 实际利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | … | … | … | … | … | … |
| 5Y | … | … | … | … | … | … |
| 10Y | … | … | … | … | … | … |
| 30Y | … | … | … | … | … | … |
曲线指标：
| 指标 | 当前值 |
|---|---|
| 2s10s 斜率(bp) | … |
| 5s30s 斜率(bp) | … |
| 2s5s10s 蝶式(bp) | … |
| 曲线形态 | 正常 / 平坦 / 倒挂 / 驼峰 |
实际利率分解：
| 期限 | 名义互换 | 通胀BE | 实际利率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | …% | …% | …% | 宽松 / 紧缩 |
| 5Y | …% | …% | …% | 宽松 / 紧缩 |
| 10Y | …% | …% | …% | 宽松 / 紧缩 |
曲线交易建议（每笔均须含）：结构（如 2s10s 陡峭化）、各腿（legs）、DV01 中性名义本金、预估 3M carry、预估 3M roll-down、盈亏平衡曲线移动、目标位、止损位、1–2 句论点（thesis）。
注意事项
- DV01 中性是硬约束：曲线交易（陡峭/平坦/蝶式）的两腿/三腿名义本金须按 DV01 配平，否则交易会暴露在方向性利率风险而非曲线形态上。
- carry 与 roll-down 必报：3 个月持有期的 carry 和 roll-down 决定交易的时间盈亏，缺失则建议不完整。
- swap spread 与实际利率须同币种同期限对齐：国债曲线、通胀曲线必须取与互换相同的币种和期限点，错配会污染利差与实际利率。
- 数字一律来自工具：不要凭记忆编造互换利率/收益率/通胀，所有数值经
ir_swap/interest_rate_curve/inflation_curve实时定价后填入。 - 历史分位是判据：斜率「陡」或「平」要相对历史区间判断，靠
tscc_historical_pricing_summaries给出当前在分布中的位置，避免静态读数误导。 - 跨币种比较需各币种独立建表后再对齐期限，注意各市场指数（如 SOFR / ESTR）与基准差异。
互见
- related：
yield-curve-analysis（国债收益率曲线分析）、inflation-breakeven（通胀盈亏平衡分解）—— 本技能复用其曲线作为利差与实际利率的参照。 - combines_with：
macro-context-brief（宏观背景）—— 用宏观数据校验曲线信号、解释 carry 与形态成因。
采编自 anthropics/financial-services（partner-built / LSEG），原始许可 Apache-2.0。