Fixed income portfolio review
Skill findscripter/everything-skills/05-business/fixed-income-portfolio-review
当审视固定收益（债券）组合、需要批量定价后汇总成组合级久期/DV01/凸性、做现金流瀑布与利率情景压测时使用；调用 bond_price 等 MCP 工具算单券指标、自行按市值加权汇总并对标基准，产出含组合摘要表、行业/评级/期限构成、季度现金流瀑布、情景损益的组合审视报告；不适用于单只债券定价、权益/衍生品组合或无 MCP 工具接入的离线估算；触发词：债券组合、组合久期、DV01、现金流瀑布、利率情景压测From its SKILL.md
npx -y skills add findscripter/everything-skills --skill fixed-income-portfolio-reviewAssembled from the repository path, not quoted from the project. Check it against their README if it does not work.
2 things to look at
- no licenseNo license file was found in the repository. Code published without one is not open source by default, so using it at work is a question for whoever answers licensing questions where you are.
- 1 stars1 stars. Stars are a popularity signal and not a quality one, but at this level it is likely that nobody has read this closely except its author, and you would be relying on your own review.
What its file declares
Copied from the file, not written here
The file declares its own license as Apache-2.0. That is the author’s claim about this one file, and it is not the same thing as the license GitHub reports for the repository, which is listed with the other numbers below.
SKILL.md
6.6 KB, ~2.1k tokens by cl100k_base, as published. Nobody here has run it
何时使用
审视固定收益（债券）组合：把单券定价、参考数据、现金流、情景压测的 MCP 工具输出，汇总成组合级指标与风险暴露。核心定位是聚合 + 呈现——单券解析量交给工具算，你负责按市值加权汇总、做构成拆解、并尽量对标基准。
典型场景：
- 计算组合久期、DV01、凸性、到期收益（YTW）。
- 拆解行业 / 评级 / 期限 / 币种构成，标注相对基准的超低配。
- 把各券现金流汇成季度瀑布，识别集中兑付期与再投资风险。
- 跑标准利率冲击做压测，找出损益贡献最大/最小的券。
不该用的边界：
- 单只债券定价或单券解析 → 直接用
bond_price，不必走整套组合流程。 - 权益 / 衍生品 / 多资产组合 → 本技能只覆盖固定收益。
- 没有 MCP 工具接入、想凭记忆离线估算 → 数据不可靠，不要硬凑。
步骤
工具链工作流（先全量定价，再逐层富化）：
- 全量定价：对所有持仓调
bond_price（支持逗号分隔的标识符批量定价），逐券提取收益、久期、DV01、凸性、利差。 - 汇总组合指标：以市值加权算组合级收益、久期、DV01、凸性（加权平均是硬约束，勿用简单平均）。
- 富化参考数据：对每只债券调
yieldbook_bond_reference，拿发行人/票息/到期/评级/行业/币种/赎回条款，搭出行业、评级、期限、币种构成表。 - 投影现金流：调
yieldbook_cashflow取未来票息与本金兑付计划，汇成季度现金流瀑布，标注集中兑付期。 - 跑情景：调
yieldbook_scenario，用标准平移冲击-200bp, -100bp, -50bp, 0, +50bp, +100bp, +200bp，识别损益贡献头部/尾部券。 - 曲线背景：对组合主币种调
interest_rate_curve取政府收益率曲线，逐券算 spread-to-curve，评估当前曲线环境。 - 综合成稿：组合成含摘要指标、构成分析、现金流投影、情景损益的组合审视报告；有基准时一律对标基准呈现。
含内嵌期权的债券（可赎回/可回售等）→ 改用
fixed_income_risk_analytics取 OAS、有效久期、关键利率久期（key rate duration）、凸性，避免用名义久期误判利率敏感度。
指令
MCP 工具速查：
bond_price— 债券定价，返回净价/全价、收益、久期、凸性、DV01、利差；支持逗号分隔批量。yieldbook_bond_reference— 参考数据：发行人、票息、到期、评级、行业、币种、赎回条款。yieldbook_cashflow— 现金流投影：未来票息与本金兑付计划。yieldbook_scenario— 情景分析：平移与曲线情景下的价格/收益。interest_rate_curve— 政府收益率曲线，用于 spread-to-curve 与曲线环境判断。fixed_income_risk_analytics— OAS、有效久期、关键利率久期、凸性（含权债专用）。
汇总硬约束： 组合收益/久期/凸性一律按市值权重加权平均；DV01 直接逐券相加。有基准时，每个指标都给「组合 / 基准 / 主动（Active，差值）」三列。
示例
组合摘要表：
| 指标 | 组合 | 基准 | 主动 |
|---|---|---|---|
| 市值 | … | -- | -- |
| 收益（YTW） | … | … | +/-… bp |
| 修正久期 | … | … | +/-… |
| DV01（$） | … | … | +/-… |
| 平均评级 | … | … | -- |
构成拆解： 行业、评级、期限桶各出一张百分比表，标注相对基准的超配/低配。
现金流瀑布：
| 期间 | 票息收入 | 本金 | 合计现金 |
|---|---|---|---|
| Q1 | … | … | … |
| Q2 | … | … | … |
情景损益：
| 情景 | 组合损益（$） | 组合损益（%） | 头部贡献 | 尾部贡献 |
|---|---|---|---|---|
| -100bp | … | … | … | … |
| 基准 | -- | -- | -- | -- |
| +100bp | … | … | … | … |
| +200bp | … | … | … | … |
注意事项
- 顺序不能乱：必须先
bond_price全量定价，再用参考数据做构成、用现金流看再投资风险、用情景做压测；缺定价基底则后续汇总失真。 - 久期口径：含权债用
fixed_income_risk_analytics的有效久期/OAS，别拿名义久期当利率敏感度。 - 加权而非简单平均：组合收益/久期/凸性必须市值加权；DV01 可相加。
- 始终对标基准：有基准就给主动差值；构成拆解要标超低配，否则只是一堆数字。
- 工具负责单券解析量，你负责聚合与呈现——不要在 Agent 侧重算工具已给的指标。
互见
- related：
startup-financial-modeler—— 同为财务建模，可复用场景化（base/上行/下行）的投影思路。 - related：
cfo-financial-advisor—— 现金/跑道与情景规划的财务决策视角可借鉴。 - combines_with：
data-storyteller—— 把组合构成与情景损益讲成有说服力的图文叙事。 - combines_with：
board-deck-builder—— 把组合审视结论压缩成投委会/董事会决策页。
采编自 anthropics/financial-services（Apache-2.0）。
What ships with it
Read from the repository
Just SKILL.md. No reference files, no scripts.