Vn sector analyst

VN Sector Analyst — Phân tích rotation theo ngành VN

Tổng quan

Phân tích xu hướng dòng tiền theo ngành trên VN-Index, sử dụng output OHLCV từ vn-data-fetcher.

VN-Index có cấu trúc rất khác S&P 500:

Ngành VN-Index	Trọng số xấp xỉ	Tương đương Mỹ
Banking	~30%	~13% S&P
Real Estate	~20%	~2% S&P
Materials	~10%	~2% S&P
Consumer Staples	~7%	~6% S&P
Technology	~5%	~30% S&P

Hệ quả: rotation pattern không giống Mỹ. Khi Banking dẫn dắt, VN-Index có thể tăng mạnh dù các nhóm khác đi ngang. Khi Real Estate suy yếu (chu kỳ lãi suất), index dễ giảm sâu. Skill này giúp xác định nhóm đang dẫn dắt và tụt hậu.

Khi nào dùng

• Hàng tuần / hàng ngày, kiểm tra ngành nào đang outperform
• Trước khi chọn mã cho swing trade — ưu tiên ngành có relative strength dương vs VN-Index
• Khi market regime đang chuyển — Banking thường dẫn vào uptrend, Real Estate dẫn ra
• Bổ trợ cho vn-vcp-screener / vn-canslim-screener (lọc thêm theo ngành dẫn dắt)

Điều kiện tiên quyết

• Python 3.9+
• Đã chạy vn-data-fetcher ohlcv --symbols ... để có OHLCV
• Tham chiếu: skills/vn-sector-analyst/references/vn_sector_mapping.json

Workflow

Bước 1: Lấy OHLCV cho watchlist

# Fetch OHLCV cho toàn bộ universe trong sector mapping (mặc định ~80 mã)
python3 skills/vn-data-fetcher/scripts/vn_data_fetcher.py ohlcv \
  --symbols VCB,BID,CTG,TCB,MBB,ACB,VPB,TPB,STB,HDB,VIC,VHM,VRE,NVL,KDH,DXG,PDR,DIG,HPG,HSG,NKG,DGC,MWG,DGW,PNJ,VNM,MSN,MCH,SAB,GAS,PLX,BSR,PVD,VJC,GMD,FPT,REE,SSI,VCI,HCM,BVH,DHG \
  --start 2026-02-01 --end 2026-05-13 \
  --output-dir reports/

# Cũng lấy VN-Index làm benchmark
python3 skills/vn-data-fetcher/scripts/vn_data_fetcher.py ohlcv \
  --symbol VNINDEX --start 2026-02-01 --end 2026-05-13 \
  --output-dir reports/

Bước 2: Phân tích rotation

python3 skills/vn-sector-analyst/scripts/vn_sector_analyst.py \
  --ohlcv-file reports/vn_ohlcv_*_2026-05-13_*.json \
  --benchmark-file reports/vn_ohlcv_VNINDEX_2026-05-13_*.json \
  --output-dir reports/

Hoặc dùng fixture cho test offline:

python3 skills/vn-sector-analyst/scripts/vn_sector_analyst.py \
  --fixture skills/vn-sector-analyst/scripts/tests/fixtures/sample_batch.json \
  --output-dir reports/

Bước 3: Đọc output

Skill trả về:

• Bảng ngành xếp hạng: sector → return_5D, return_20D, return_60D, relative_strength_vs_index
• Top/bottom 3 mã trong mỗi ngành theo return 20D
• Rotation hints: ngành nào vào uptrend (5D > 20D), ngành nào yếu dần (5D < 20D)
• Cảnh báo: nếu Banking weak (RS < −2%) và Real Estate weak → có thể market đang vào risk-off

Output Format

{
  "schema_version": "1.0",
  "as_of": "2026-05-13T10:00:00+07:00",
  "benchmark": "VNINDEX",
  "benchmark_returns": {"5D": 1.2, "20D": 3.5, "60D": -1.8},
  "sectors": [
    {
      "name": "Banking",
      "vn_index_weight_approx_pct": 30.0,
      "symbols_count": 9,
      "symbols_with_data": 8,
      "returns": {"5D": 2.4, "20D": 5.1, "60D": 1.2},
      "relative_strength": {"5D": 1.2, "20D": 1.6, "60D": 3.0},
      "trend_signal": "improving",
      "top_3_by_20D": [
        {"symbol": "MBB", "return_20D": 8.2},
        {"symbol": "TPB", "return_20D": 6.5},
        {"symbol": "VPB", "return_20D": 5.7}
      ],
      "bottom_3_by_20D": [...]
    }
  ],
  "rotation_hints": [
    {"type": "leader", "sector": "Banking", "msg": "Banking dẫn dắt (RS_20D +1.6, RS_5D +1.2)"},
    {"type": "laggard", "sector": "Real Estate", "msg": "Real Estate yếu (RS_20D −2.3)"}
  ],
  "regime_note": "Banking + Real Estate có cùng diễn biến mạnh — xu hướng tăng có cơ sở"
}

Trend signals

Signal	Điều kiện
accelerating	return_5D > return_20D > 0
improving	return_5D > 0 và RS_5D > RS_20D
stable	giữa
deteriorating	return_5D < 0 và RS_5D < RS_20D
falling	return_5D < return_20D < 0

Resources

• references/vn_sector_mapping.json — bảng phân ngành cho ~80 mã VN phổ biến nhất
• scripts/vn_sector_analyst.py — script chính
• Tham chiếu chéo: skills/vn-data-fetcher/ (nguồn OHLCV)

Nguyên tắc

1. VN khác Mỹ về cấu trúc — Banking 30% chứ không phải Tech 30%. Đừng máy móc áp khung S&P.
2. Equal-weight mặc định trong ngành — vì không có VN-Index weight chính xác cho mỗi mã, dùng equal-weight return per sector. Nếu cung cấp market cap, có thể chuyển sang cap-weight.
3. Hợp tác với screeners — Output của skill này nên feed vào vn-vcp-screener / vn-breakout-trade-planner để ưu tiên mã trong ngành dẫn dắt.
4. Không tự fetch — Skill chỉ phân tích; data fetch là việc của vn-data-fetcher. Pipeline rõ ràng giúp test và cache.