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Invest a gap scan

Skill Veblin/invest-skills/skills/invest-a-gap-scan

大A研究助手，仅作为学习不作为决策的依据

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npx -y skills add Veblin/invest-skills --skill invest-a-gap-scan

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跳空缺口扫描 — 向上缺口 + MA60 上方 + 未回补，指数成分股池（沪深300+中证A500+科创50）

SKILL.md

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invest-a-gap-scan 跳空缺口扫描

概述

扫描沪深300 + 中证A500 + 科创50 成分股并集（去重后约 450~500 只），找出同时满足：

  1. 近 60 个交易日内有向上跳空缺口（low[i] > high[i-1]，幅度 >= 1%）
  2. 自缺口日起至今收盘始终在 MA60 上方（close[t] >= MA60[t] for all t >= gap_idx）
  3. 缺口形成后最低价从未回补至上沿及以下（min(low[gap_idx+1:]) > gap_high）

缺口定义

  gap_high  ─────── low[i]         (缺口上沿 = 跳空日最低价)
                      |
                   gap_pct = low[i] / high[i-1] - 1
                      |
  gap_low   ─────── high[i-1]      (缺口下沿 = 前日最高价)
  • 未回补: 缺口形成后所有交易日的最低价均 > 缺口上沿
  • 跨停牌: 缺口前一交易日为停牌日 -> 单独列出，不参与常规排序

筛选漏斗

478 只成分股经过多层筛选的典型分布：

478 只成分股
 |-- ~200 (43%)  无缺口          -- 60 日内无 low[i] > high[i-1]
 |-- ~110 (23%)  低于阈值        -- 有缺口但幅度 <1%
 |-- ~130 (27%)  MA60 破         -- 缺口后收盘跌破 MA60 (最大淘汰项)
 |--  ~17 (4%)   缺口回补        -- 最低价回补至上沿
 |--   ~6 (1%)   低流动性        -- 20 日均额 <1 亿
 |--   ~1        获取失败
-------------------------------------
     ~5 (1%)     命中

运行

基本用法

uv run python skills/invest-a-gap-scan/scripts/scan.py

参数表

参数默认说明
--universecsi300,a500,star50指数池，逗号分隔，支持空格
--gap-min-pct1.0缺口幅度阈值 %。low[i]/high[i-1]-1，<1% 归为"低于阈值"淘汰
--gap-lookback60缺口回溯交易日数。只搜索最近 N 根 K 线中的缺口
--gap-min-vol-ratio1.0缺口日成交额 / 20 日均额下限。1.0=不过滤，>1.0=要求放量
--min-avg-amount10000000020 日均额门槛（元）。<1 亿归为"低流动性"排除
--min-list-days60最少 K 线根数。不足的标的归为"上市不足"排除
--top30stdout 命中表格行数（md 报告始终全量）
--sourceauto数据源：auto(优先 Tushare)/tushare/baostock
--no-cacheoff强制刷新 K 线缓存 + 成分股缓存
--universe-limit N无只扫前 N 只（开发调试用）
--no-save-reportoff不写入 reports/gap-scan/ 目录
--jsonoffstdout 输出 JSON 格式

示例

# 提高缺口阈值
uv run python skills/invest-a-gap-scan/scripts/scan.py --gap-min-pct 2.0

# 要求放量缺口
uv run python skills/invest-a-gap-scan/scripts/scan.py --gap-min-vol-ratio 1.5

# 强制 baostock (无 Tushare token)
uv run python skills/invest-a-gap-scan/scripts/scan.py --source baostock

# 调试: 只扫前 30 只
uv run python skills/invest-a-gap-scan/scripts/scan.py --universe-limit 30

# JSON 输出 (供脚本消费)
uv run python skills/invest-a-gap-scan/scripts/scan.py --json

# 全量刷新
uv run python skills/invest-a-gap-scan/scripts/scan.py --no-cache

算法详解

容忍规则 (Tolerance Rule)

缺口按从新到旧排序，遇到第一个满足全部条件的即命中：

for gap in qualified_gaps (newest first):
    if MA60 从未跌破 since gap_day:
        if gap 从未回补:
            if 量比 >= gap_min_vol_ratio (如启用):
                -> 命中
            else:
                -> 继续检查更老的缺口 (量比不够)
        else:
            -> 继续检查更老的缺口 (已回补)
    else:
        -> 继续检查更老的缺口 (MA60 已破)

不回退到已回补的缺口。这意味着：如果最新缺口已回补但更老的缺口未回补且 MA60 完好，会命中老缺口。

跨停牌缺口

停牌检测基于交易日历 + 日线数据对比：某个交易日在 trade_cal 中存在但该标的不在 daily_by_date 中 -> 标记为停牌。缺口前一交易日为停牌日 -> 归入 across_suspension_hits，不参与常规排序。

注意: 无 Tushare token 时使用自然日估算交易日历（Mon-Fri），此时跳过停牌检测以避免假期误判。

MA60 计算

使用 invest-a-stock 的 lib.technical.sma（60 日简单移动平均）。前 59 个位置 MA60 为 None，_check_ma60_streak 跳过 None 值。NaN close 触发 MA60 失败（利用 not (NaN >= MA60) 恒为 True 的特性）。

前复权 (QFQ)

  • Tushare 路径: 原始价格 x adj_factor / latest_adj_factor -> 以最新日为基准的前复权价格
  • Baostock 路径: adjustflag="2" 直接返回前复权价格，无需额外计算

两种路径的 QFQ 算法存在细微差异，因此缓存按数据源隔离 ({date}/{source}/{ts_code}.pkl)。

数据流

1. build_universe()        指数成分股并集 -> 去重 + ST/退市过滤 -> ~478 只
       |
2. create_source("auto")   有 Token -> TushareBulkSource (按日批量)
                          无 Token -> BaostockSource  (逐股查询)
       |
3. _fetch_trade_cal()      Tushare trade_cal API -> 真实交易日历
                           失败 -> 自然日估算 (Mon-Fri, 跳过停牌检测)
       |
4. kline_cache.load()      命中 -> 跳过拉取
                          未命中 -> fetch_daily_batch + build_stock_kline + cache.save
       |
5. detect_suspensions()    对比 trade_cal vs daily_by_date -> 停牌日期列表
       |
6. scan_all()              逐股: 流动性排除 -> 找缺口 -> 容忍规则 -> 命中/排除/未命中
       |
7. format_brief()          命中表 (缺口幅度降序) + 排除/未命中统计
   format_markdown_report() 详文档 -> reports/gap-scan/{yyyymmdd}.md

数据量

项目数量
交易日范围~180 自然日 (~120 交易日，gap_lookback + 59 bar 确保 MA60 全覆盖)
成分股~478 只 (去重后)
K 线行数~57,000 行
缓存磁盘~25 MB (477 个 pickle 文件)

性能

场景耗时说明
首次扫描 (Tushare)~4 min按日批量 API（~120 日），受限于 Tushare 限速
首次扫描 (Baostock)~5 min逐股查询，每只 ~0.6s，~120 日数据
同日二次扫描~7s全部缓存命中，仅做缺口算法
部分缓存命中~7s + 缺失部分拉取只拉取未命中标的

输出

stdout 摘要

========================================================================
  invest-a-gap-scan v0.2.1 -- 跳空缺口扫描
========================================================================
池构成: 沪深300(300) + 中证A500(500) + 科创50(50) -> 去重 478 只
数据源: baostock (前复权 adjustflag=2) (前复权)
覆盖率: 99.8% (477/478 有K线) | 命中: 5 只 | 跨停牌: 0 只
参数: 缺口>=1.0% | 回溯60日 | MA60 | 日均额>=1.00亿

排除: 获取失败 1 | 低流动性 6
未命中: 无缺口 207 | 低于阈值 111 | MA60破 131 | 缺口回补 17

| 代码 | 名称 | 指数 | 板块 | 缺口日 | 缺口% | 缺口区间 | 现价 | MA60 | MA60% | 距上沿% | 量比 | 20日均额 |
|-----|------|-----|-----|--------|------|---------|-----|------|------|--------|-----|---------|
| 300628.SZ | 亿联网络 | 300 | 创业板 | 20260715 | +4.62% | 33.96~35.53 | 36.71 | 35.64 | +3.00% | +3.32% | 2.15 | 4.40亿 |

命中表列说明

列含义
代码/名称标的
指数所属指数 (300=沪深300, 500=A500, 50=科创50)
缺口日缺口形成日期
缺口%跳空幅度
缺口区间缺口下沿~上沿 (即回补位参考区间)
MA60%(现价 - MA60) / MA60，正值=MA60 上方
距上沿%(现价 - 缺口上沿) / 缺口上沿，正值=远离缺口，负值=已回补
量比缺口日成交额 / 20 日均额，>1=放量
20日均额近 20 日平均日成交额

详文档

reports/gap-scan/{yyyymmdd}.md: 全量命中表 + 逐股简析（含催化待查提示）+ 排除/未命中统计 + 运行参数。

缓存

位置

~/.local/share/investment/gap_scan_cache/
|-- universe_20260719.pkl          (成分股列表, 28 KB)
|-- 20260719/                       (按扫描日期)
|   |-- tushare/                    (按数据源隔离)
|   |   |-- 000001.SZ.pkl
|   |   `-- ...
|   `-- baostock/
|       |-- 000001.SZ.pkl
|       `-- ...
`-- 20260718/                       (历史缓存, >3 天自动清理)

缓存策略

  • TTL: 3 天 (基于文件 mtime + 目录级 cleanup_old())
  • Scope: 按日期 + 数据源隔离，tushare/baostock 缓存互不污染
  • 格式: Python pickle (pandas DataFrame)
  • 强制刷新: --no-cache 跳过加载，重新拉取并覆盖

数据源

来源需要用途
Tushare ProTUSHARE_TOKEN (>=120 积分)K 线 (批量按日) + 复权因子 + 交易日历
baostock无 (默认兜底)K 线 (逐股, 前复权 adjustflag=2)
akshare无指数成分股 (index_stock_cons)

降级策略

auto:
  1. 检查 TUSHARE_TOKEN -> 有 -> TushareBulkSource (快速批量)
  2. 无 -> BaostockSource (逐股兜底)

交易日历:
  1. Tushare trade_cal API -> 真实日历 + 停牌检测
  2. 失败 -> 自然日估算 (Mon-Fri) + 跳过停牌检测

排除/未命中原因

排除 (扫描前剔除)

原因含义
获取失败API 拉取失败或网络错误
低流动性20 日均额 < --min-avg-amount
上市不足K 线根数 < --min-list-days
数据缺失缺少复权因子 (仅 Tushare 路径)
STST 标的 (名称含 "ST")
退市退市标的 (名称含 "退")

未命中 (扫描后无结果)

原因含义
无缺口回溯窗口内无 low[i] > high[i-1]
低于阈值有缺口但幅度 < --gap-min-pct
MA60破缺口后某日收盘 < MA60
缺口回补缺口后最低价触及或跌破缺口上沿
量比低缺口日量比 < --gap-min-vol-ratio (仅 >1.0 时生效)

联动

对命中的标的，接 /invest-a-stock {symbol} 做深度基本面研究。

合规

  • 禁止买卖/仓位建议
  • 禁止单一目标价
  • 用「缺口区间 / 上沿回补位」等中性表述
  • 输出末尾标注"仅供研究，不构成投资建议"

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