Risk strategy
Набор скиллов Claude Code: сквозной анализ портфеля облигаций РФ — парсинг брокерских отчётов (ТБанк/Альфа/Сбер... все что угодно), ресёрч на cbonds, риск-корзины, дюрация, стратегия и налоги (ИИС/ЛДВ). Russian bond market analyst for Claude.
npx -y skills add TimurTsedik/ru-market-analyst --skill risk-strategyAssembled from the repository path, not quoted from the project. Check it against their README if it does not work.
One thing to look at
- 1 stars1 stars. Stars are a popularity signal and not a quality one, but at this level it is likely that nobody has read this closely except its author, and you would be relying on your own review.
What its author says it does
Copied from the file, not written here
Используй, когда есть готовый снимок позиций РФ (с оценками) и нужны корзины риска, режим рынка и стратегия — что-если, варианты замен, что поменять; опц. вероятностный тир Monte-Carlo (ES/CVaR, перцентили, fan-chart) по запросу «глубоко». Не для парсинга сырых отчётов.
SKILL.md
4.0 KB, as published. Nobody here has run it
risk-strategy — корзины, режим, движок «что если» → ТОП-5
Работает по готовому снимку портфеля (позиции + рыночные оценки + cbonds-данные). Если входа нет — сначала прогони broker-parse → cbonds-research → market-data.
Содержимое:
references/analysis-doctrine.md— эвристики, MECE-корзины (2 оси), агрегаты, шаблоны вывода (рекомендательные таблицы).references/strategy-engine.md— движок: цель → режим → генерация вариантов → «а что если» → скоринг → ТОП-5; предупреждение о токенах + глубина/Workflow.references/strategies-bonds.md·references/strategies-equity.md— плейбуки по режимам.references/monitoring-state.md— опционально: сценарии/вотчлист.references/quant-scenarios.md+ тулкитquant/(numpy/scipy, свой.venv-quant) — вероятностный тир Monte-Carlo на живой кривой MOEX G-curve: распределение total-return → ES/CVaR · перцентили · P(loss) · fan-chart · декомпозиция риска, сравнение вариантов. MC — вход в ординальный скоринг, не замена; нац. шкала, no-hardcode, флаги модельного риска. Запуск — при запросе «глубоко» / высокой цене решения.- Метрики/оценка/рейтинги —
../ru-market-shared/references/instruments-rf.md; налоги —../ru-market-shared/references/taxes-accounts.md.
Сначала спроси ЦЕЛЬ (перформанс/надёжность/ультра/баланс/доход) и констрейнты. Кандидаты-облигации — строго из cbonds-скринера (верифицируй ISIN-gate, не из памяти). Кандидаты-эквити — из MOEX (вселенная/цена, см. market-data) + живые отчёты/новости (cbonds по эквити слаб); если верифицируемого кандидата нет — эквити-слой только сокращать/держать, не предлагать имя из памяти.
Выход (handoff): корзины + агрегаты; «План замен» + «Метрики до/после» + ТОП-5
вариантов (текущие цифры точные, целевые — *); при квант-тире — опц. вероятностные
агрегаты (ES/CVaR/перцентили/fan-chart) с флагами модельного риска; основания + дисклеймер.
Когда НЕ использовать: парсинг сырых отчётов (→ broker-parse), разбор одной бумаги (→ cbonds-research), только котировки (→ market-data).
Общие справочники: ../ru-market-shared/references/. Нет — попроси установить все ru-market-скиллы.
Это разбор/мысль, не приказ; основание после каждого тезиса; дисклеймер в конце. No-hardcode: режим/ставка/цены — вживую.