agentsclimarketplace
Sign in

Risk strategy

Skill TimurTsedik/ru-market-analyst/risk-strategy

Используй, когда есть готовый снимок позиций РФ (с оценками) и нужны корзины риска, режим рынка и стратегия — что-если, варианты замен, что поменять; опц. вероятностный тир Monte-Carlo (ES/CVaR, перцентили, fan-chart) по запросу «глубоко». Не для парсинга сырых отчётов.From its SKILL.md

Install
npx -y skills add TimurTsedik/ru-market-analyst --skill risk-strategy

Assembled from the repository path, not quoted from the project. Check it against their README if it does not work.

One thing to look at

  • 1 stars1 stars. Stars are a popularity signal and not a quality one, but at this level it is likely that nobody has read this closely except its author, and you would be relying on your own review.

SKILL.md

4.0 KB, ~1.0k tokens by cl100k_base, as published. Nobody here has run it

risk-strategy — корзины, режим, движок «что если» → ТОП-5

Работает по готовому снимку портфеля (позиции + рыночные оценки + cbonds-данные). Если входа нет — сначала прогони broker-parse → cbonds-research → market-data.

Содержимое:

  • references/analysis-doctrine.md — эвристики, MECE-корзины (2 оси), агрегаты, шаблоны вывода (рекомендательные таблицы).
  • references/strategy-engine.md — движок: цель → режим → генерация вариантов → «а что если» → скоринг → ТОП-5; предупреждение о токенах + глубина/Workflow.
  • references/strategies-bonds.md · references/strategies-equity.md — плейбуки по режимам.
  • references/monitoring-state.md — опционально: сценарии/вотчлист.
  • references/quant-scenarios.md + тулкит quant/ (numpy/scipy, свой .venv-quant) — вероятностный тир Monte-Carlo на живой кривой MOEX G-curve: распределение total-return → ES/CVaR · перцентили · P(loss) · fan-chart · декомпозиция риска, сравнение вариантов. MC — вход в ординальный скоринг, не замена; нац. шкала, no-hardcode, флаги модельного риска. Запуск — при запросе «глубоко» / высокой цене решения.
  • Метрики/оценка/рейтинги — ../ru-market-shared/references/instruments-rf.md; налоги — ../ru-market-shared/references/taxes-accounts.md.

Сначала спроси ЦЕЛЬ (перформанс/надёжность/ультра/баланс/доход) и констрейнты. Кандидаты-облигации — строго из cbonds-скринера (верифицируй ISIN-gate, не из памяти). Кандидаты-эквити — из MOEX (вселенная/цена, см. market-data) + живые отчёты/новости (cbonds по эквити слаб); если верифицируемого кандидата нет — эквити-слой только сокращать/держать, не предлагать имя из памяти.

Выход (handoff): корзины + агрегаты; «План замен» + «Метрики до/после» + ТОП-5 вариантов (текущие цифры точные, целевые — *); при квант-тире — опц. вероятностные агрегаты (ES/CVaR/перцентили/fan-chart) с флагами модельного риска; основания + дисклеймер.

Когда НЕ использовать: парсинг сырых отчётов (→ broker-parse), разбор одной бумаги (→ cbonds-research), только котировки (→ market-data).

Общие справочники: ../ru-market-shared/references/. Нет — попроси установить все ru-market-скиллы.

Это разбор/мысль, не приказ; основание после каждого тезиса; дисклеймер в конце. No-hardcode: режим/ставка/цены — вживую.

What ships with it: 24 files

96.9 KB alongside SKILL.md, 16 of them executable

quant/

references/

Keep looking

Skills are one crate of 325,949. Ordering is by how many stacks a row turns up in, so the top of any crate is what has actually been picked rather than what has the most stars.