Convertible bond candlesticks batch

批量可转债 K 线 - 批量查询多只可转债 K 线（convertible-bond-candlesticks/batch）

1. 接口描述

项目	说明
接口名称	批量查询多只可转债 K 线
外部接口	POST /api/v1/market/data/convertible-bond-candlesticks/batch
请求方式	POST（JSON body）
适用场景	一次拉取多只可转债的分/日/周/月/年 K 线。响应为嵌套数组 [[symbol, K线数组], ...]。仅接受可转债标的，任一 symbol 非可转债时整体返回系统错误

2. 请求参数

参数名	类型	是否必填	描述	取值示例	备注
symbols	string[]	是	可转债代码列表	113027.SH,123001.SZ	逗号分隔；响应统一规范化为长后缀
interval_unit	string	是	周期单位	Day	Minute/Day/Week/Month/Year
interval_value	int	否	间隔数值	1	默认 1；Minute+5 表示 5 分钟 K 线
adjust_kind	string	否	复权类型	Forward	None（默认）/Forward（前复权）/Backward（后复权）
since_ts_millis	int	否	开始时间戳（毫秒）	1756700000000	分钟 K 线与 until 跨度 ≤3 天
until_ts_millis	int	是	结束时间戳（毫秒）	1756791000000	-
limit	int	否	每个标的返回条数上限	2	未传 since 和 limit 时每个标的默认最多返回 50 根

3. 响应说明

响应为二元数组列表，每项结构为 [symbol, K线数组]：

字段名	类型	说明
[0]	string	可转债代码；响应统一使用长市场后缀
[1]	array	该标的的 K 线数组，字段同单只接口

K 线单根字段同 convertible-bond-candlesticks：open / high / low / close / ts_millis / ts_millis_open / turnover / volume。

4. 调用方式

python <RUN_PY> convertible-bond-candlesticks-batch --symbols 113027.SH,123001.SZ --interval-unit Day --until-ts-millis 1756791000000 --limit 2
python <RUN_PY> convertible-bond-candlesticks-batch --symbols 113027.SH,113028.SH --interval-unit Week --adjust-kind Forward --until-ts-millis 1756791000000 --limit 4

<RUN_PY> 为主 SKILL.md 同级 run.py 的绝对路径。输出 JSON，请求头已内置 X-Client-Name: ft-claw。

5. 注意事项

• symbols、interval_unit、until_ts_millis 必填。
• symbols 用逗号分隔；任一非可转债标的当前外部接口返回系统错误，不静默过滤。
• 响应中的 symbol 会规范化为长市场后缀（.XSHG/.XSHE）。
• 分钟 K 线（interval_unit=Minute）的 since/until 跨度硬限制 ≤3 天。
• interval_value 仅在 interval_unit=Minute 时生效：不传或传 1 为 1 分钟 K，传 5/15/30/60/120 为对应多分钟 K；其他周期忽略该字段。
• 多分钟 K 按北京时间的每个交易日分别聚合，不跨交易日；以 5 分钟 K 为例，首根为 09:30—09:35，开高低收取区间首根开盘价、最高价、最低价、末根收盘价，成交量和成交额按区间求和。
• 默认不复权（None），Forward 前复权、Backward 后复权。
• 价格字段 JSON 中为字符串以避免精度丢失。